Министерство образования и науки Украины
Севастопольский национальный технический университет
Факультет Экономики и менеджмента
Кафедра Финансов и кредита
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА
по дисциплине: Валютный менеджмент
Вариант № 8
Выполнили: ст. гр. ФК-44д
Дмитренко И.И.
Кулида Е.Ю.
Проверила: Прудникова Л.А.
Севастополь
2008 г.
Часть 1
Исходные данные:
За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса USD
| Дата |
Официальный курс |
Рыночный курс |
|
| Покупка |
Продажа |
||
| 01.02-10.02 |
5,05 |
5,00 |
5,10 |
| 11.02-20.02 |
5,04 |
5,02 |
5,06 |
| 21.02-15.03 |
5,06 |
5,04 |
5,15 |
| 16.03.-31.03 |
5,11 |
5,08 |
5,16 |
| 01.04-30.04 |
5,12 |
5,09 |
5,13 |
За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса EUR
| Дата |
Официальный курс |
Рыночный курс |
|
| Покупка |
Продажа |
||
| 01.02-10.02 |
7,90 |
7,88 |
8,02 |
| 11.02-20.02 |
7,98 |
7,87 |
8,09 |
| 21.02-15.03 |
8,02 |
7,96 |
8,10 |
| 16.03.-31.03 |
8,02 |
7,90 |
8,14 |
| 01.04-30.04 |
8,07 |
7,93 |
8,20 |
За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса RUR
| Дата |
Официальный курс |
Рыночный курс |
|
| Покупка |
Продажа |
||
| 01.02-10.02 |
1,96 |
1,93 |
2,01 |
| 11.02-20.02 |
1,99 |
1,98 |
2,05 |
| 21.02-15.03 |
2,03 |
1,97 |
2,07 |
| 16.03.-31.03 |
2,01 |
1,97 |
2,04 |
| 01.04-30.04 |
2,02 |
2,00 |
2,06 |
Остатки по валютным операциям переоцениваются на начало каждого месяца. Учетная политика, принятая банком, предусматривает метод оценки FIFO
Таблица 1.- Валютная позиция коммерческого банка «Дельта» на 01.02.2008 г. (тыс.)
| Название статей |
Гривна |
EUR |
USD |
RUR |
| Средства в кассе |
568965 |
7546 |
12657 |
6754 |
| Долговые ценные бумаги , рефинансируемые НБУ в портфеле банка до погашения |
1254366 |
0 |
0 |
0 |
| Средства до востребования в других банках (сч. НОСТРО) |
7812 |
439 |
97532 |
9876 |
| Кредиты субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам |
4678965 |
11750 |
848901 |
0 |
| Долговые ценные бумаги в портфеле банка до погашения |
66873 |
0 |
0 |
0 |
| Долговые ценные бумаги в портфеле банка на продажу |
76321 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства и нематериальные активы |
678904 |
0 |
0 |
0 |
| Другие активы |
231658 |
43 |
456 |
0 |
| ВСЕГО АКТИВОВ
|
7563864 |
19778 |
959546 |
16630 |
| Средства до востребования других банков (сч. ЛОРО) |
5678 |
0 |
5437 |
543 |
| Средства клиентов |
6754328 |
43657 |
654387 |
0 |
| Другие депозиты |
5437 |
456 |
5436 |
0 |
| Ценные бумаги собственного долга, эмитированные банком |
76543 |
0 |
0 |
0 |
| Другие обязательства |
12325 |
0 |
0 |
0 |
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
|
6854311 |
44113 |
665260 |
543 |
| Чистая балансовая позиция |
709553 |
-63891 |
294286 |
16087 |
| Чистая внебалансовая позиция |
в гривне |
-504738,9 |
1486144,3 |
31530,52 |
Требования банка в валюте EUR меньше его обязательств. Это говорит о короткой валютной позиции банка. Следовательно, с увеличением курса EUR, обязательства банка будут расти. Две другие иностранные валюты, USD и RUR, составляют длинную валютную позицию банка «Дельта».
Регулятивный капитал банка на 01.02.2008 года составил 758 673 642 гривен.
Исходя из данных, можно просчитать норматив длинной открытой валютной позиции банка (Н13-1) и норматив короткой открытой валютной позиции банка (Н13-2) на эту дату.
Таблица 2. – Анализ соблюдения нормативов валютной позиции коммерческим банком «Альфа»
| Норматив |
Лимит |
Значение |
Вывод |
| Н13 -1
|
200,0431722 |
Превышает нормативное значение. Это говорит о том, что у банка существует большой валютный риск |
|
| Н13-2
|
-66,5291203 |
Превышает нормативное значение. Также присутствует валютный риск. |
|
| Н13
|
133,5140519 |
Превышает нормативное значение. У банка «Дельта» присутствует большой риск, связанный с проведением операций на валютном рынке, это может привести к значительным потерям банка. |
У банка большой валютный риск. Соответственно большая возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.
Валютные риски – опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций при наличии открытой валютной позиции.
Для того, чтобы избежать или уменьшить этот риск, банку необходимо добиться равенства его требований и обязательств в иностранной валюте.
Часть 2
Исходные данные
Таблица - Процентные ставки по валютным операциям КБ "Дельта" , %
| Вид услуг |
Виды валют |
Февраль 2008 |
Март 2008 |
Апрель 2008 |
| 1. Вклады до востребования |
1 |
1 |
1 |
|
| 2. Срочные вклады: |
||||
| - сроком до 3 месяцев |
USD |
8 |
8 |
9 |
| EUR |
7 |
7 |
7 |
|
| RUR |
8 |
8 |
8 |
|
| - сроком от 3 до 6 месяцев |
USD |
9 |
10 |
10 |
| EUR |
10 |
9 |
8 |
|
| RUR |
8 |
8 |
8 |
|
| - сроком свыше 6 месяцев |
USD |
10 |
10 |
10,5 |
| EUR |
9 |
9 |
9,5 |
|
| RUR |
8 |
8 |
8 |
|
| 2. Кредитование в иностранной валюте: |
||||
| - сроком до 6 месяцев |
USD |
12,5 |
12,5 |
12 |
| EUR |
11 |
11 |
11 |
|
| RUR |
9 |
9 |
9 |
|
| - сроком свыше 6 месяцев |
USD |
13,5 |
14 |
14 |
| EUR |
10 |
10,5 |
10,5 |
|
| RUR |
9 |
9 |
9 |
Таблица - Тарифные ставки по валютным операциям КБ "Дельта", %
| Вид услуги |
Процентные ставки |
||
| февраль 2008г. |
март 2008г. |
апрель 2008г. |
|
| 1.Платежи в инвалюте( в форме банковского перевода) |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
| 2. Покупка безналичной валюты на МВРУ |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
| 3. Продажа безналичной валюты на МВРУ |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
| 4. Выплата наличной инвалюты |
1 |
1 |
1 |
| 5. Выдача наличной инвалюты со счетов |
1 |
1 |
1 |
| 6. Продажа платежных документов, чеков в инвалюте |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Ход работы
Таблица 1. Текущие торговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. грн.
| Показатели |
Виды валют |
Март 2008 |
Апрель 2008 |
Ср. абс прирост |
Ср. темп прир,% |
||
| сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% |
||||
| 1. Зачисление валютной выручки на счета юридических лиц |
USD |
2873240,04 |
21,87 |
1663457,28 |
13,85 |
-320545,01 |
-15,04 |
| EUR |
20418,92 |
0,16 |
58402,59 |
0,49 |
-19518,01 |
-22,58 |
|
| RUR |
476099,96 |
3,62 |
176729,80 |
1,47 |
-32621,98 |
-14,54 |
|
| 2. Платежи в иностранной валюте по поручениям клиентов (в форме банковского перевода |
USD |
4672859,40 |
35,58 |
6325534,72 |
52,68 |
2570008,46 |
130,99 |
| EUR |
9896,68 |
0,08 |
7182,30 |
0,06 |
-5671,60 |
-37,73 |
|
| RUR |
13146,28 |
0,10 |
13006,78 |
0,11 |
6299,55 |
464,84 |
|
| 3. Покупка инвалюты на МВРУ |
USD |
1556167,58 |
11,85 |
1770439,68 |
14,74 |
567935,92 |
67,03 |
| EUR |
206458,86 |
1,57 |
21611,46 |
0,18 |
-123794,47 |
-71,67 |
|
| RUR |
14,21 |
0,00 |
34,34 |
0,00 |
5,41 |
20,83 |
|
| 4. Продажа инвалюты на МВРУ |
USD |
2811730,68 |
21,41 |
1749376,00 |
14,57 |
-157223,95 |
-7,93 |
| EUR |
13994,90 |
0,11 |
56328,60 |
0,47 |
-12658,95 |
-16,94 |
|
| RUR |
476104,02 |
3,62 |
162745,34 |
1,36 |
-36312,59 |
-16,85 |
|
| 5. Выплата по чекам, полученным в оплату товаров, работ, услуг |
USD |
3992,34 |
0,03 |
2734,08 |
0,02 |
215,64 |
8,96 |
| EUR |
713,78 |
0,01 |
330,87 |
0,00 |
74,59 |
34,94 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| ИТОГО |
13134837,65 |
100,00 |
12007913,84 |
100,00 |
2436193,01 |
29,72 |
|
Таблица 2 Текущие торговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта" тыс. един. (в иностранных валютах).
| Показатели |
Виды валют |
мар.08 |
апр.08 |
Ср. абс прирост |
Ср. темп прир,% |
||
| сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% |
||||
| Зачисление валютной выручки на счета юридических лиц |
USD |
567834,00 |
24,11 |
324894,00 |
14,45 |
-65726,00 |
-15,62 |
| EUR |
2546,00 |
8,12 |
7237,00 |
40,60 |
-2548,50 |
-23,40 |
|
| RUR |
234532,00 |
49,32 |
87490,00 |
50,13 |
-17983,00 |
-15,82 |
|
| Платежи в иностранной валюте по поручениям клиентов (в форме банковского перевода) |
USD |
923490,00 |
39,21 |
1235456,00 |
54,95 |
500350,00 |
129,41 |
| EUR |
1234,00 |
3,94 |
890,00 |
4,99 |
-727,50 |
-38,39 |
|
| RUR |
6476,00 |
1,36 |
6439,00 |
3,69 |
3115,50 |
456,39 |
|
| Покупка инвалюты на МВРУ |
USD |
307543,00 |
13,06 |
345789,00 |
15,38 |
110066,00 |
65,89 |
| EUR |
25743,00 |
82,10 |
2678,00 |
15,02 |
-15699,00 |
-71,97 |
|
| RUR |
7,00 |
0,00 |
17,00 |
0,01 |
2,50 |
19,02 |
|
| Продажа инвалюты на МВРУ |
USD |
555678,00 |
23,59 |
341675,00 |
15,20 |
-33501,50 |
-8,56 |
| EUR |
1745,00 |
5,56 |
6980,00 |
39,16 |
-1677,50 |
-17,82 |
|
| RUR |
234534,00 |
49,32 |
80567,00 |
46,17 |
-19760,00 |
-18,09 |
|
| Выплата по чекам, полученным в оплату товаров, работ, услуг |
USD |
789,00 |
0,03 |
534,00 |
0,02 |
39,00 |
8,22 |
| EUR |
89,00 |
0,28 |
41,00 |
0,23 |
9,00 |
33,51 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| ИТОГО |
USD |
2355334,00 |
100,00 |
2248348,00 |
100,00 |
511227,50 |
35,43 |
| ИТОГО |
EUR |
31357,00 |
100,00 |
17826,00 |
100,00 |
-20643,50 |
-45,09 |
| ИТОГО |
RUR |
475549,00 |
100,00 |
174513,00 |
100,00 |
-34625,00 |
-15,39 |
Таблица 3 Текущие неторговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. грн
| Показатели |
Виды валют |
мар.08 |
апр.08 |
Ср. абс прирост |
Ср. темп прир,% |
||
| сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% |
||||
| 1. Выдача наличной инвалюты со счетов клиентов, всего |
USD |
15574,68 |
1,77 |
28887,04 |
3,31 |
8439,07 |
55,10 |
| EUR |
6159,36 |
0,70 |
3655,71 |
0,42 |
26,66 |
0,74 |
|
| RUR |
113,68 |
0,01 |
147,46 |
0,02 |
61,97 |
150,39 |
|
| - юридическим лицам |
USD |
3893,67 |
0,44 |
2888,70 |
0,33 |
243,46 |
9,67 |
| EUR |
3695,62 |
0,42 |
2010,64 |
0,23 |
284,84 |
18,12 |
|
| RUR |
8,12 |
0,00 |
2,02 |
0,00 |
-0,95 |
-28,22 |
|
| - физическим лицам |
USD |
11681,01 |
1,33 |
25998,34 |
2,98 |
8195,61 |
64,50 |
| EUR |
2463,74 |
0,28 |
1645,07 |
0,19 |
-115,99 |
-6,38 |
|
| RUR |
105,56 |
0,01 |
145,44 |
0,02 |
62,92 |
172,40 |
|
| 2. Платежи неторгового характера в иностранной валюте, всего |
USD |
28705,38 |
3,26 |
79191,04 |
9,07 |
-19913,68 |
-18,43 |
| EUR |
2598,48 |
0,30 |
7238,79 |
0,83 |
3133,55 |
172,94 |
|
| RUR |
8,08 |
0,00 |
4,04 |
0,00 |
2,02 |
---- |
|
| - юридическим лицам |
USD |
2583,48 |
0,29 |
8711,01 |
1,00 |
1380,05 |
20,99 |
| EUR |
40,10 |
0,00 |
56,49 |
0,01 |
20,35 |
89,09 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- |
|
| - физическим лицам |
USD |
26121,90 |
2,97 |
70480,03 |
8,08 |
-21293,73 |
-21,05 |
| EUR |
2558,38 |
0,29 |
7182,30 |
0,82 |
3113,20 |
174,11 |
|
| RUR |
8,08 |
0,00 |
4,04 |
0,00 |
2,02 |
---- |
|
| 3. Покупка наличной инвалюты |
USD |
123157,44 |
14,00 |
96419,87 |
11,05 |
14067,44 |
18,83 |
| EUR |
18626,40 |
2,12 |
74986,08 |
8,59 |
8116,40 |
12,97 |
|
| RUR |
264681,32 |
30,10 |
181732,00 |
20,82 |
-29535,12 |
-13,13 |
|
| 4.Подкрепление валютной кассы |
USD |
43890,44 |
4,99 |
46254,08 |
5,30 |
-8884,91 |
-15,00 |
| EUR |
4812,00 |
0,55 |
6294,60 |
0,72 |
-826,40 |
-11,00 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- |
|
| 5. Продажа наличной инвалюты |
USD |
46638,40 |
5,30 |
71199,27 |
8,16 |
4114,79 |
6,33 |
| EUR |
56594,70 |
6,44 |
86452,60 |
9,91 |
24022,41 |
50,03 |
|
| RUR |
255783,69 |
29,08 |
175950,78 |
20,16 |
-14223,06 |
-7,22 |
|
| 5. Продажа наличной инвалюты |
USD |
3870,90 |
0,44 |
5017,60 |
0,57 |
1349,83 |
47,13 |
| EUR |
7907,72 |
0,90 |
8796,30 |
1,01 |
3746,40 |
159,77 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- |
|
| 7. Продажа платежных документов в иностранной валюте физическим лицам |
USD |
161,92 |
0,02 |
409,60 |
0,05 |
159,35 |
112,27 |
| EUR |
184,46 |
0,02 |
121,05 |
0,01 |
-148,83 |
-46,23 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- |
|
| ИТОГО |
879469,05 |
100,00 |
872757,91 |
100,00 |
-6292,13 |
-0,71 |
|
Таблица 4. Текущие неторговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. един (в иностранных валютах)
| Показатели |
Виды валют |
мар.08 |
апр.08 |
Ср. абс прирост |
Ср. темп прир,% |
||
| сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% |
||||
| 1. Выдача наличной инвалюты со счетов клиентов, всего |
USD |
3078,00 |
5,95 |
5642,00 |
8,81 |
1632,00 |
54,03 |
| EUR |
768,00 |
6,39 |
453,00 |
1,95 |
-1,50 |
-0,33 |
|
| RUR |
56,00 |
0,02 |
73,00 |
0,04 |
30,50 |
146,64 |
|
| - юридическим лицам |
USD |
769,50 |
1,49 |
564,20 |
0,88 |
44,30 |
8,92 |
| EUR |
460,80 |
3,83 |
249,15 |
1,07 |
33,38 |
16,87 |
|
| RUR |
4,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
-0,50 |
-29,29 |
|
| - физическим лицам |
USD |
2308,50 |
4,46 |
5077,80 |
7,93 |
1587,70 |
63,38 |
| EUR |
307,20 |
2,55 |
203,85 |
0,88 |
-16,88 |
-7,37 |
|
| RUR |
52,00 |
0,02 |
72,00 |
0,04 |
31,00 |
168,33 |
|
| 2. Платежи неторгового характера в иностранной валюте, всего |
USD |
5673,00 |
10,97 |
15467,00 |
24,16 |
-4050,50 |
-18,99 |
| EUR |
324,00 |
2,69 |
897,00 |
3,86 |
387,00 |
170,05 |
|
| RUR |
4,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
---- |
|
| - юридическим лицам |
USD |
510,57 |
0,99 |
1701,37 |
2,66 |
261,49 |
20,16 |
| EUR |
5,00 |
0,04 |
7,00 |
0,03 |
2,50 |
87,08 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- |
|
| - физическим лицам |
USD |
5162,43 |
9,98 |
13765,63 |
21,50 |
-4311,99 |
-21,59 |
| EUR |
319,00 |
2,65 |
890,00 |
3,83 |
384,50 |
171,21 |
|
| RUR |
4,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
---- |
|
| 3. Покупка наличной инвалюты |
USD |
24436,00 |
47,25 |
18943,00 |
29,59 |
2643,00 |
17,77 |
| EUR |
2340,00 |
19,45 |
9456,00 |
40,70 |
1000,00 |
12,62 |
|
| RUR |
134356,00 |
52,08 |
90866,00 |
51,52 |
-16951,0 |
-14,66 |
|
| 4.Подкрепление валютной кассы |
USD |
8674,00 |
16,77 |
9034,00 |
14,11 |
-1822,00 |
-15,59 |
| EUR |
600,00 |
4,99 |
780,00 |
3,36 |
-113,00 |
-11,95 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- |
|
| 5. Продажа наличной инвалюты |
USD |
9056,00 |
17,51 |
13879,00 |
21,68 |
766,00 |
6,02 |
| EUR |
6987,00 |
58,09 |
10543,00 |
45,38 |
2877,00 |
48,37 |
|
| RUR |
123567,00 |
47,90 |
85413,00 |
48,43 |
-8138,50 |
-8,35 |
|
| 6.Выплата наличной инвалюты по чекам и пластиковым карточкам физическим лицам |
USD |
765,00 |
1,48 |
980,00 |
1,53 |
260,50 |
46,12 |
| EUR |
986,00 |
8,20 |
1090,00 |
4,69 |
462,50 |
157,02 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- |
|
| 7. Продажа платежных документов в иностранной валюте физическим лицам |
USD |
32,00 |
0,06 |
80,00 |
0,12 |
31,00 |
110,82 |
| EUR |
23,00 |
0,19 |
15,00 |
0,06 |
-19,00 |
-46,80 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- |
|
| ИТОГО |
USD |
51714,00 |
100,00 |
64025,00 |
100,00 |
-540,00 |
-0,83 |
| EUR |
12028,00 |
100,00 |
23234,00 |
100,00 |
4593,00 |
28,60 |
|
| RUR |
257983,00 |
100,00 |
176354,00 |
100,00 |
-25058,0 |
-11,76 |
|
Таблица 5 - Валютные операции КБ "Дельта", связанные с движением капитала, тыс. грн.
| Показатели |
Виды валют |
мар.08 |
апр.08 |
Ср. абс прирост |
Ср. темп прир,% |
||
| сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% |
||||
| 1. Привлечение средств во вклады, всего |
USD |
1163800,00 |
26,61 |
1587200,00 |
34,66 |
364350,00 |
35,97 |
| EUR |
505260,00 |
11,55 |
476130,00 |
10,40 |
-97685,00 |
-15,79 |
|
| RUR |
6496,00 |
0,15 |
8080,00 |
0,18 |
1100,00 |
17,22 |
|
| - юридическим лицам |
USD |
675004,00 |
15,43 |
1269760,00 |
27,73 |
364452,50 |
53,22 |
| EUR |
272840,40 |
6,24 |
309484,50 |
6,76 |
95492,25 |
61,61 |
|
| RUR |
2436,00 |
0,06 |
4040,00 |
0,09 |
1040,00 |
43,57 |
|
| - физическим лицам |
USD |
488796,00 |
11,17 |
317440,00 |
6,93 |
-102,50 |
-0,03 |
| EUR |
232419,60 |
5,31 |
166645,50 |
3,64 |
-193177,25 |
-45,10 |
|
| RUR |
4060,00 |
0,09 |
4040,00 |
0,09 |
60,00 |
1,52 |
|
| - сроком до 3 месяцев |
USD |
372416,00 |
8,51 |
476160,00 |
10,40 |
109305,00 |
35,97 |
| EUR |
112280,00 |
2,57 |
137190,00 |
3,00 |
9345,00 |
7,60 |
|
| RUR |
2436,00 |
0,06 |
4040,00 |
0,09 |
550,00 |
17,22 |
|
| - сроком от 3 до 6 месяцев |
USD |
506000,00 |
11,57 |
634880,00 |
13,87 |
257345,00 |
129,83 |
| EUR |
320800,00 |
7,33 |
201750,00 |
4,41 |
-17625,00 |
-7,74 |
|
| RUR |
2030,00 |
0,05 |
1616,00 |
0,04 |
318,00 |
28,41 |
|
| - сроком свыше 6 месяцев |
USD |
285384,00 |
6,52 |
476160,00 |
10,40 |
-2300,00 |
-0,48 |
| EUR |
72180,00 |
1,65 |
137190,00 |
3,00 |
-89405,00 |
-34,11 |
|
| RUR |
2030,00 |
0,05 |
2424,00 |
0,05 |
232,00 |
11,21 |
|
| 2. Кредитование в иностранной валюте |
USD |
2631200,00 |
60,15 |
2457600,00 |
53,67 |
143050,00 |
6,38 |
| EUR |
48120,
00
|
1,10 |
40350,00 |
0,88 |
-11425,00 |
-20,10 |
|
| RUR |
19285,00 |
0,44 |
9494,00 |
0,21 |
1121,00 |
14,42 |
|
| - юридическим лицам |
USD |
999856,00 |
22,86 |
1228800,00 |
26,84 |
180100,00 |
18,94 |
| EUR |
20050,00 |
0,46 |
20175,00 |
0,44 |
-1762,50 |
-7,74 |
|
| RUR |
19285,00 |
0,44 |
9090,00 |
0,20 |
1605,00 |
24,33 |
|
| - физическим лицам |
USD |
1631344,00 |
37,30 |
1228800,00 |
26,84 |
-37050,00 |
-2,89 |
| EUR |
28070,00 |
0,64 |
20175,00 |
0,44 |
-9662,50 |
-28,53 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
404,00 |
0,01 |
-484,00 |
-45,74 |
|
| - сроком от 3 до 6 месяцев |
USD |
1052480,00 |
24,06 |
860160,00 |
18,79 |
101830,00 |
14,46 |
| EUR |
32080,00 |
0,73 |
8070,00 |
0,18 |
85,00 |
1,07 |
|
| RUR |
8120,00 |
0,19 |
6060,00 |
0,13 |
2344,00 |
110,16 |
|
| - сроком свыше 6 месяцев |
USD |
1578720,00 |
36,09 |
1597440,00 |
34,89 |
41220,00 |
2,68 |
| EUR |
16040,00 |
0,37 |
32280,00 |
0,70 |
-11510,00 |
-23,60 |
|
| RUR |
11165,00 |
0,26 |
3434,00 |
0,07 |
-1223,00 |
-23,58 |
|
| ИТОГО |
UAH |
4374161,00 |
100,00 |
4578854,00 |
100,00 |
400511,00 |
10,09 |
Таблица 6 - Валютные операции КБ "Дельта", связанные с движением капитала, тыс. единиц (в иностранных валютах).
| Показатели |
Виды валют |
мар.08 |
апр.08 |
Ср. абс прирост |
Ср. темп прир,% |
||
| сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% |
||||
| 1. Привлечение средств во вклады, всего |
USD |
230000,00 |
30,67 |
310000,00 |
39,24 |
70000,00 |
35,04 |
| EUR |
63000,00 |
91,30 |
59000,00 |
92,19 |
-13000,0 |
-16,69 |
|
| RUR |
3200,00 |
25,20 |
4000,00 |
45,98 |
500,00 |
15,47 |
|
| - юридическим лицам |
USD |
133400,00 |
17,79 |
248000,00 |
31,39 |
70450,00 |
52,17 |
| EUR |
34020,00 |
49,30 |
38350,00 |
59,92 |
11675,00 |
59,90 |
|
| RUR |
1200,00 |
9,45 |
2000,00 |
22,99 |
500,00 |
41,42 |
|
| - физическим лицам |
USD |
96600,00 |
12,88 |
62000,00 |
7,85 |
-450,00 |
-0,72 |
| EUR |
28980,00 |
42,00 |
20650,00 |
32,27 |
-24675,0 |
-45,69 |
|
| RUR |
2000,00 |
15,75 |
2000,00 |
22,99 |
0,00 |
0,00 |
|
| - сроком до 3 месяцев |
USD |
73600,00 |
9,81 |
93000,00 |
11,77 |
21000,00 |
35,04 |
| EUR |
14000,00 |
20,29 |
17000,00 |
26,56 |
1000,00 |
6,46 |
|
| RUR |
1200,00 |
9,45 |
2000,00 |
22,99 |
250,00 |
15,47 |
|
| - сроком от 3 до 6 месяцев |
USD |
100000,00 |
13,33 |
124000,00 |
15,70 |
50100,00 |
128,26 |
| EUR |
40000,00 |
57,97 |
25000,00 |
39,06 |
-2500,00 |
-8,71 |
|
| RUR |
1000,00 |
7,87 |
800,00 |
9,20 |
150,00 |
26,49 |
|
| - сроком свыше 6 месяцев |
USD |
56400,00 |
7,52 |
93000,00 |
11,77 |
-1100,00 |
-1,16 |
| EUR |
9000,00 |
13,04 |
17000,00 |
26,56 |
-11500,0 |
-34,81 |
|
| RUR |
1000,00 |
7,87 |
1200,00 |
13,79 |
100,00 |
9,54 |
|
| 2. Кредитование в иностранной валюте |
USD |
520000,00 |
69,33 |
480000,00 |
60,76 |
25000,00 |
5,65 |
| EUR |
6000,00 |
8,70 |
5000,00 |
7,81 |
-1500,00 |
-20,94 |
|
| RUR |
9500,00 |
74,80 |
4700,00 |
54,02 |
500,00 |
12,71 |
|
| - юридическим лицам |
USD |
197600,00 |
26,35 |
240000,00 |
30,38 |
34000,00 |
18,12 |
| EUR |
2500,00 |
3,62 |
2500,00 |
3,91 |
-250,00 |
-8,71 |
|
| RUR |
9500,00 |
74,80 |
4500,00 |
51,72 |
750,00 |
22,47 |
|
| - физическим лицам |
USD |
322400,00 |
42,99 |
240000,00 |
30,38 |
-9000,00 |
-3,55 |
| EUR |
3500,00 |
5,07 |
2500,00 |
3,91 |
-1250,00 |
-29,29 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
2,30 |
-250,00 |
-46,55 |
|
| - сроком от 3 до 6 месяцев |
USD |
208000,00 |
27,73 |
168000,00 |
21,27 |
19000,00 |
13,68 |
| EUR |
4000,00 |
5,80 |
1000,00 |
1,56 |
0,00 |
0,00 |
|
| RUR |
4000,00 |
31,50 |
3000,00 |
34,48 |
1150,00 |
107,02 |
|
| - сроком свыше 6 месяцев |
USD |
312000,00 |
41,60 |
312000,00 |
39,49 |
6000,00 |
1,98 |
| EUR |
2000,00 |
2,90 |
4000,00 |
6,25 |
-1500,00 |
-24,41 |
|
| RUR |
5500,00 |
43,31 |
1700,00 |
19,54 |
-650,00 |
-24,72 |
|
| ИТОГО |
USD |
750000,00 |
100,00 |
790000,00 |
100,00 |
95000,00 |
14,75 |
| EUR |
69000,00 |
100,00 |
64000,00 |
100,00 |
-14500,0 |
-17,04 |
|
| RUR |
12700,00 |
100,00 |
8700,00 |
100,00 |
1000,00 |
13,95 |
|
Таблица 7 - Комиссионные доходы КБ "Дельта", полученные в результате проведения текущих торговых валютных операций, тыс.грн.
| Показатели |
Виды валют |
мар.08 |
апр.08 |
Ср. абс прирост |
Ср. темп прир,% |
||
| сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% |
||||
| 1. Комиссия банка за проведение платежей в инвалюте по торговым сделкам, всего |
USD |
11319,15 |
34,93 |
11983,49 |
43,67 |
3374,20 |
51,30 |
| EUR |
45,47 |
0,14 |
98,38 |
0,36 |
-37,78 |
-24,80 |
|
| RUR |
733,87 |
2,26 |
284,60 |
1,04 |
-39,48 |
-11,52 |
|
| 2. Комиссия банка за проведение операций по покупке инвалюты на МВРУ |
USD |
6224,67 |
19,21 |
7081,76 |
25,81 |
2271,74 |
67,03 |
| EUR |
825,84 |
2,55 |
86,45 |
0,32 |
-495,18 |
-71,67 |
|
| RUR |
0,06 |
0,00 |
0,14 |
0,00 |
0,02 |
20,83 |
|
| 3. Комиссия банка за проведение операций по продаже инвалюты на МВРУ |
USD |
11246,92 |
34,71 |
6997,50 |
25,50 |
-628,90 |
-7,93 |
| EUR |
55,98 |
0,17 |
225,31 |
0,82 |
-50,64 |
-16,94 |
|
| RUR |
1904,42 |
5,88 |
650,98 |
2,37 |
-145,25 |
-16,85 |
|
| 4. Комиссия банка за выдачу средств в инвалюте по чекам, поученным в оплату товаров, работ, услуг |
USD |
39,92 |
0,12 |
27,34 |
0,10 |
2,16 |
8,96 |
| EUR |
7,14 |
0,02 |
3,31 |
0,01 |
0,75 |
34,94 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- |
|
| ИТОГО |
UAH |
32403,43 |
100 |
27439,26 |
100 |
4251,63 |
20,38 |
Таблица 8 - Комиссионные доходы КБ "Дельта", полученные от осуществления текущих неторговых валютных операций, тыс. грн.
| Показатели |
Виды валют |
мар.08 |
апр.08 |
Ср. абс прирост |
Ср. темп прир,% |
||
| сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% |
||||
| 1. Комиссия банков за выдачу наличной инвалюты со счетов клиентам, всего |
USD |
155,75 |
22,20 |
288,87 |
19,69 |
84,39 |
55,10 |
| EUR |
61,59 |
8,78 |
36,56 |
2,49 |
0,27 |
0,74 |
|
| RUR |
1,14 |
0,16 |
1,47 |
0,10 |
0,62 |
150,39 |
|
| - юридическим лицам |
USD |
38,94 |
5,55 |
28,89 |
1,97 |
2,43 |
9,67 |
| EUR |
36,96 |
5,27 |
20,11 |
1,37 |
2,85 |
18,12 |
|
| RUR |
0,08 |
0,01 |
0,02 |
0,00 |
-0,01 |
-28,22 |
|
| - физическим лицам |
USD |
116,81 |
16,65 |
259,98 |
17,72 |
81,96 |
64,50 |
| EUR |
24,64 |
3,51 |
16,45 |
1,12 |
-1,16 |
-6,38 |
|
| RUR |
1,06 |
0,15 |
1,45 |
0,10 |
0,63 |
172,40 |
|
| 2. Комиссия банков за проведение платежей в инвалюте, всего |
USD |
330,11 |
47,05 |
910,70 |
62,08 |
-229,01 |
-18,43 |
| EUR |
29,88 |
4,26 |
83,25 |
5,67 |
36,04 |
172,94 |
|
| RUR |
0,09 |
0,01 |
0,05 |
0,00 |
0,02 |
---- |
|
| - юридическим лицам |
USD |
29,71 |
4,23 |
100,18 |
6,83 |
15,87 |
20,99 |
| EUR |
0,46 |
0,07 |
0,65 |
0,04 |
0,23 |
89,09 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- |
|
| - физическим лицам |
USD |
300,40 |
42,82 |
810,52 |
55,25 |
-244,88 |
-21,05 |
| EUR |
29,42 |
4,19 |
82,60 |
5,63 |
35,80 |
174,11 |
|
| RUR |
0,09 |
0,01 |
0,05 |
0,00 |
0,02 |
---- |
|
| 3. Комиссия за выплату наличной инвалюты по чекам и пластиковым картточкам физическим лицам |
USD |
38,71 |
5,52 |
50,18 |
3,42 |
13,50 |
47,13 |
| EUR |
79,08 |
11,27 |
87,96 |
6,00 |
37,46 |
159,77 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- |
|
| 4. Комиссия банка, взымаемая при продаже платежных документов в инвалюте физическим лицам |
USD |
2,43 |
0,35 |
6,14 |
0,42 |
2,39 |
112,27 |
| EUR |
2,77 |
0,39 |
1,82 |
0,12 |
-2,23 |
-46,23 |
|
| RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- |
|
| ИТОГО |
UAH |
701,55 |
100,00 |
1466,99 |
100,00 |
-56,55 |
-3,65 |
Таблица 9 - Расчет процентной маржи в инвалюте, полученной по проведенным валютным операциям КБ "Дельта", связанным с движением капитала, тыс. грн.
| Показатели |
Виды валют |
мар.08 |
апр.08 |
Ср. абс прир |
||
| сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% |
|||
| 1.Проценты, уплаченные по срочным депозитам: |
||||||
| - сроком до 3 месяцев |
USD |
29793,28 |
19,51 |
42854,40 |
21,89 |
11125,20 |
| EUR |
7859,60 |
5,15 |
9603,30 |
4,91 |
654,15 |
|
| RUR |
194,88 |
0,13 |
323,20 |
0,17 |
44,00 |
|
| - сроком от 3 до 6 месяцев |
USD |
50600,00 |
33,14 |
63488,00 |
32,43 |
26335,45 |
| EUR |
28872,00 |
18,91 |
16140,00 |
8,24 |
-3780,00 |
|
| RUR |
162,40 |
0,11 |
129,28 |
0,07 |
25,44 |
|
| - сроком свыше 6 месяцев |
USD |
28538,40 |
18,69 |
49996,80 |
25,54 |
960,40 |
| EUR |
6496,20 |
4,25 |
13033,05 |
6,66 |
-7703,48 |
|
| RUR |
162,40 |
0,11 |
193,92 |
0,10 |
18,56 |
|
| 2. Итого процентные расходы |
UAH |
152679,16 |
100 |
195761,95 |
100 |
27679,73 |
| 3. Проценты, полученные по валютным кредитам: |
||||||
| - сроком до 6 месяцев |
USD |
131560,00 |
36,59 |
103219,20 |
31,09 |
10578,35 |
| EUR |
3528,80 |
0,98 |
887,70 |
0,27 |
9,35 |
|
| RUR |
730,80 |
0,20 |
545,40 |
0,16 |
210,96 |
|
| - сроком свыше 6 месяцев |
USD |
221020,80 |
61,48 |
223641,60 |
67,36 |
9558,30 |
| EUR |
1684,20 |
0,47 |
3389,40 |
1,02 |
-1070,30 |
|
| RUR |
1004,85 |
0,28 |
309,06 |
0,09 |
-110,07 |
|
| 4. Итого процентные доходы |
UAH |
359529,45 |
100 |
331992,36 |
100 |
19176,59 |
| 5. Процентная маржа |
UAH |
206850,29 |
136230,41 |
-8503,13 |
||
Таблица 10 - Общий доход КБ "Дельта", полученный по всем валютным операциям, тыс. грн.
| Показатели |
мар.08 |
апр.08 |
Ср.абс прирост |
Ср.темп прир ,% |
||
| сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% |
|||
| 1. Доход по текущим торговым валютным операциям |
32403,43 |
13,50 |
27439,26 |
16,62 |
4251,63 |
20,38 |
| 2. Доход по текущим неторговым валютным операциям |
701,55 |
0,29 |
1466,99 |
0,89 |
-56,55 |
-3,65 |
| 3. Доход по операциям, связаным с движением капитала |
206850,29 |
86,20 |
136230,41 |
82,50 |
-8503,13 |
-5,71 |
| ИТОГО |
239955,27 |
100,00 |
165136,66 |
100,00 |
-4308,05 |
-2,51 |
Таблица 11 - Доходность валютных операций КБ "Дельта", %
| Показатели |
фев.08 |
мар.08 |
апр.08 |
Ср.абс прирост |
| сумма |
сумма |
сумма |
||
| 1. Доходность текущих торговых валютных операций, % |
0,27 |
0,25 |
0,23 |
-0,02 |
| 2. Доходность текущих неторговых валютных операций, % |
0,00 |
0,08 |
0,17 |
0,08 |
| 3. Доходность операций, связанных с движением капитала, % |
4,06 |
4,73 |
2,98 |
-0,54 |
| 4. Общая доходность валютных операций банка, % |
4,32 |
5,06 |
3,37 |
-0,47 |
| 5. Расход на одну гривню валютных операций, коп. |
0,000333 |
0,000203 |
0,000188 |
-0,000073 |
Таблица 12 - Прибыльность валютных операций КБ "Дельта"
| Показатели |
мар.08 |
апр.08 |
Ср.абс прирост |
| сумма |
сумма |
||
| 1. Сумма доходов по валютным операциям банка, тыс грн. |
239955,27 |
165136,66 |
-4308,05 |
| 2. Сумма расходов по валютным операциям банка, тыс грн. |
37,39 |
32,84 |
-3,24 |
| 3. Прибыль по валютным операциям банка, тыс. грн. |
239917,88 |
165103,82 |
-4304,81 |
| 4. Объем проведенных валютных операций банка, тыс. грн. |
18388467,70 |
17459525,75 |
2830411,88 |
| 5. Прибыльность валютных операций, % |
1,30 |
0,95 |
-0,26 |
Таблица 13 - Общий доход КБ «Дельта», полученный по всем валютным операциям, тыс.грн.
| Показатели |
Март 2008 |
Апрель 2008 |
Ср.абс прир. |
Ср.темп роста ,% |
||
| сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% |
|||
| 1. Проценты уплаченные |
25,797 |
68,99 |
21,018 |
64,00 |
-3,50 |
-13,39 |
| 2. Уплаченная комиссия за услуги клиентам, банкам при корреспондентских отношениях |
0,143 |
0,38 |
0,147 |
0,45 |
0,00 |
2,47 |
| 3. Почтово-телеграфные расходы по операциям клиетов |
0,335 |
0,90 |
0,356 |
1,08 |
0,06 |
24,14 |
| 4. Материальные затраты по расчетному и кассовому обслуживанию |
0,108 |
0,29 |
0,108 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
| 5. Затраты по изготовлению, пересылке бланков, бумаги необходимых для осуществления банковских операций |
0,104 |
0,28 |
0,109 |
0,33 |
0,00 |
2,87 |
| 6. Затраты на маркетинг и рекламу |
0,021 |
0,06 |
0,021 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
| 7. Расходы банка по оплате услуг компьютерных центров |
0,71 |
1,90 |
0,75 |
2,28 |
0,06 |
8,34 |
| 8. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов |
0,14 |
0,37 |
0,139 |
0,42 |
0,00 |
0,73 |
| 9. Другие затраты |
1,02 |
2,73 |
1,04 |
3,17 |
-0,01 |
-0,95 |
| 10. Расходы на содержание аппарата управления |
6,9 |
18,45 |
6,99 |
21,29 |
0,01 |
0,08 |
| 11. Спецодежда |
0,003 |
0,01 |
0,003 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
| 12. Расходы на охрану |
0,1 |
0,27 |
0,1 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
| 13. Расходы на содержание служебных легковых автомобилей |
0,35 |
0,94 |
0,38 |
1,16 |
0,09 |
37,84 |
| 14. Расходы на содержание ведомственной охраны |
1,28 |
3,42 |
1,279 |
3,89 |
0,00 |
0,04 |
| 15. Расходы на содержание служб инкассации |
0,38 |
1,02 |
0,4 |
1,22 |
0,05 |
15,47 |
| ИТОГО |
37,391 |
100,00 |
32,84 |
100,00 |
-3,24 |
-8,61 |
Таблица 14 - Показатели эффективности операций КБ "Дельта", тыс. грн.
| Показатели |
фев.08 |
мар.08 |
апр.08 |
Ср.абс прирост |
| сумма |
сумма |
сумма |
||
| 1. Общий доход банка |
175095,36 |
241124,27 |
166550,96 |
-4272,20 |
| 2. Общий расход банка |
613,12 |
643,991 |
581,23 |
-15,95 |
| 3. Прибыль банка |
174482,24 |
240480,28 |
165969,73 |
-4256,26 |
Таблица 15 - Доли доходов, расходов и прибыли по валютным операциям в соответствующих общих суммах по всем операциям КБ "Дельта"
| Показатели |
мар.08 |
апр.08 |
Ср.абс прирост |
Ср.темп роста ,% |
| сумма |
сумма |
|||
| 1. Доходы по валютным операциям банка, тыс. грн. |
239955,27 |
165136,66 |
-4308,05 |
97,49 |
| 2. Общая сумма доходов банка, тыс. грн. |
241124,27 |
166550,96 |
-4272,20 |
97,53 |
| 3. Доля доходов по валютным операциям в общей сумме доходов банка,% |
99,52 |
99,15 |
-0,04 |
99,96 |
| 4. Расходы по валютным операциям банка, тыс. грн. |
37,39 |
32,84 |
-3,24 |
91,39 |
| 5. Общая сумма расходов банка, тыс. грн. |
643,99 |
581,23 |
-15,95 |
97,36 |
| 6. Доля расходов по валютным операциям в общей сумме расходов банка,% |
5,81 |
5,65 |
-0,38 |
93,86 |
| 7. Прибыль по валютным операциям банка, тыс. грн. |
239917,88 |
165103,82 |
-4304,81 |
97,49 |
| 8. Общая сумма прибыли банка, тыс. грн. |
240480,28 |
165969,73 |
-4256,26 |
97,53 |
| 9. Доля прибыли по валютным операциям в общей сумме прибыли банка,% |
99,77 |
99,48 |
-0,04 |
99,96 |
Часть 3
I
.
На основе данных о курсах валют производим расчёт логарифмов ежедневных темпов роста.
Логарифм темпа роста курса i-ой валюты в момент t измерения рассчитывается по формуле:
где Курсit — значение курса i-ой валюты в t измерении;
Курсit-1 — значение курса i-ой валюты в t-1 измерении;
T — общее число измерений логарифмов темпов роста курсов;
i- индекс, обозначающий валюту;
n — число валют.
Таблица 1 - Логарифмы темпов роста валют.
| Дата измерения |
USD |
EUR |
RUR |
| 11.02-20.02 |
-0,001982161 |
0,010075652 |
0,01519017 |
| 21.02-15.03 |
0,003960401 |
0,00500001 |
0,01990115 |
| 16.03.-31.03 |
0,009832921 |
0 |
-0,00990107 |
| 01.04-30.04 |
0,001955035 |
0,00621506 |
0,00496279 |
II.
1. Расчёт ковариационной матрицы и волатильностей.
Упрощённый расчёт ковариации случайных величин и можно провести по формуле:
Таблица 2 - Ковариационная матрица
| Название валют |
USD |
EUR |
RUR |
| USD |
0,000018186 |
-0,000015322 |
-0,000035679 |
| EUR |
-0,000015322 |
0,000012955 |
0,000030726 |
| RUR |
-0,000035679 |
0,000030726 |
0,000130539 |
2. Волатильность i
-ой валюты рассчитывается по формуле:
.
Таблица 3 – Волатильность
| USD |
EUR |
RUR |
| 0,00426 |
0,003599 |
0,011 |
III
.
Расчёт коэффициентов корреляции.
Коэффициент корреляции случайных величин и логарифмов темпов роста i-ой и j-ой валют рассчитывается по формуле:
Таблица 4 – Корреляционная матрица
| Название валют |
USD |
EUR |
RUR |
| USD |
1 |
-0,998259572 |
-0,73228884 |
| EUR |
-0,998259572 |
1 |
0,74716192 |
| RUR |
-0,73228884 |
0,747161923 |
1 |
Коэффициент корреляции характеризует силу и характер взаимосвязи двух случайных величин: чем ближе он к единице по абсолютной величине, тем сильнее взаимосвязь, чем ближе к нулю — тем слабее взаимосвязь. Положительный коэффициент корреляции свидетельствует, что при росте (падении) одной величины другая, коррелирующая с ней, величина также растёт (падает), а отрицательный коэффициент корреляции свидетельствует о том, что при росте (падении) одной величины другая, отрицательно коррелирующая с ней, падает (растёт).
Можно сделать вывод, что при росте курса USD, EUR и RUR будут падать, а при ее падении, курс этих двух валют будет расти, и наоборот. А если курс RUR будет расти или падать, то характер изменения курса валюты EUR будет таким же.
IV
.
Определение экономической стоимости открытых валютных позиций.
Величина экономической стоимости открытой валютной позиции определяется из исходных данных по каждой валюте как произведение позиции в единицах соответствующей валюты и курса в гривнях за единицу данной валюты:
, i=1,2,…n
Таблица 5 - Величина экономической стоимости открытых валютных позиций банка
| Дата |
USD |
EUR |
RUR |
| 01.02-10.02 |
1486144,30 |
-504738,90 |
31530,52 |
| 11.02-20.02 |
1483201,44 |
-509850,18 |
32013,13 |
| 21.02-15.03 |
1489087,16 |
-512405,82 |
32656,61 |
| 16.03.-31.03 |
1503801,46 |
-512405,82 |
32334,87 |
| 01.04-30.04 |
1506744,32 |
-515600,37 |
32495,74 |
V.
Расчёт оценок VaR.
1. Расчёт оценки возможных потерь по открытой валютной позиции в данной валюте VaRi
Таблица 6 - Возможные потери по открытым валютным позициям в каждой валюте
| USD |
EUR |
RUR |
| 2070,74 |
-379,45 |
303,27 |
2. Расчёт совокупной оценки возможных потерь в целом по общей открытой валютной позиции VaR
=
= = 2148 тыс.грн.
Значит, оценка возможных потерь в целом по общей открытой валютной позиции VaR
на 1.02.2008 год составила 2148 тыс. грн.